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2021諾貝爾經濟學獎,為何是一場靜悄悄的革命?

如何判斷一場革命有沒有成功?


2021年10月11日瑞典斯德哥爾摩新聞發布會上,瑞典皇家科學院秘書長宣布諾貝爾經濟學獎得獎者。 攝:Claudio Bresciani/Reuters/達志影像
2021年10月11日瑞典斯德哥爾摩新聞發布會上,瑞典皇家科學院秘書長宣布諾貝爾經濟學獎得獎者。 攝:Claudio Bresciani/Reuters/達志影像

「革命勝利了!」

在今年諾貝爾經濟學獎得主公布之後,推特上一眾社會科學學者異口同聲地發出了感慨。

他們口中的革命,是發軔於統計學,並逐漸擴散到社會科學各個領域,由因果推斷(causal inference)方法驅動,悄然間改變了實證研究基本面貌的「可置信性革命(credibility revolution)」。

因果識別需要隨機變動。

如今,當你翻開一篇社會科學中的實證論文,有很大概率會發現如下字眼的身影:「識別策略(identification strategy)」、「內生性(endogeneity)」、「準隨機分配(quasi-random assignment)」,亦或「自然實驗(natural experiment)」。雖然含義略有不同,但它們都體現了同樣的思想:想要論證從X到Y的因果關係,我們必須要依賴X獨立於Y發生的隨機變動。這一變動可以來自研究者的人為干預,即真正的對照實驗,也可以源於出乎意料的外生政策或事件衝擊。在後一種情況中,研究者無法控制隨機分配的過程,只能觀測到最終的結果,就彷彿是在自然中恰好撞見了一場由第三方執行完畢的對照實驗。因此這種情況得名「準實驗」或「自然實驗」。

一個經典的例子是今年諾獎得主Angrist於1990年發表於《美國經濟評論》(American Economic Review)的論文。他感興趣的問題是,服兵役會給個體未來的收入帶來怎樣的改變。顯然,直接對比有無參軍經歷者當下的工資水平,得到的估計並不準確。因為具備某些特質(比如身體強壯或服從紀律)的個體參軍意願更高,而這些特質又會影響他們在勞動力市場上的表現。因此,我們很難知道,工資水平的差異究竟完全是由兵役導致,還是源自個體在其他方面的差異。這些會對因果識別產生干擾的差異,被統計學家們形象地稱為「混淆變量(confounder)」。

如果我們可以開展一場實驗,隨機地決定每名被試需不需要參軍,那自然就可以排除混淆變量的干擾。只不過,這樣的實驗若由學者執行,必然違反倫理,不具備可行性。Angrist獨闢蹊徑,考察了七十年代初美國政府在越戰期間進行的軍事動員。當時的美國國防部出於公平性的考慮,採用了抽籤的方式來決定每名適齡男性是否要應徵入伍。Angrist的分析發現,被抽中的越戰老兵跟未參戰的同齡人相比,在八十年代的收入要低15%。由於抽籤的隨機性,這一歷史事件相當於是由政府實施的大規模實驗,因此上述數字可以被視作對服兵役和收入水平之間因果關係的可信估計。

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